Сравнение MHOIX с VWEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и VWEAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MHOIX MFS Global High Yield Fund	-1.41%	8.54%	7.55%	11.97%	-10.72%	2.97%	4.28%	14.28%	-2.83%	7.36%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	-1.14%	9.49%	6.42%	11.79%	-8.95%	3.04%	5.41%	15.92%	-2.80%	7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.28% соответственно.

MHOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -2.27%

С начала года: -1.41%

6 месяцев: -0.17%

1 год: 5.93%

3 года*: 7.65%

5 лет*: 3.38%

10 лет*: 4.96%

VWEAX

1 день: 0.55%

1 месяц: -1.62%

С начала года: -1.14%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 6.57%

3 года*: 7.65%

5 лет*: 3.99%

10 лет*: 5.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MFS Global High Yield Fund

Название символа

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с MHOIX:

MHOIX с MFBFX MHOIX с MFIOX MHOIX с MHITX MHOIX с MIGFX MHOIX с MGRAX MHOIX с MEIAX MHOIX с VEA

Часто сравнивают с VWEAX:

VWEAX с SPHY VWEAX с FDHY VWEAX с HYDB VWEAX с ANGL VWEAX с OSTIX VWEAX с HYD VWEAX с VYM

Сравнение комиссий MHOIX и VWEAX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

MHOIX

MFS Global High Yield Fund

VWEAX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

MHOIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MHOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWEAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MHOIX	VWEAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.92	-0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.52	2.90	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.47	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	2.83	-0.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.71	11.54	-2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MHOIX	VWEAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.82	1.92	-0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.82	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.98	1.01	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.02	1.22	-0.20

Корреляция

Корреляция между MHOIX и VWEAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и VWEAX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MHOIX MFS Global High Yield Fund	4.93%	5.27%	4.68%	4.03%	7.71%	5.57%	4.45%	4.79%	4.96%	4.99%	5.84%	7.64%
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares	5.88%	6.25%	6.20%	5.79%	5.21%	3.49%	4.71%	5.33%	6.07%	5.39%	5.51%	6.53%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и VWEAX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MHOIX	VWEAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.07%	-30.05%	-10.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.05%	-2.52%	-0.53%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.50%	-13.77%	-2.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-19.76%	-19.68%	-0.08%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.27%	-1.80%	-0.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.41%	-2.13%	-1.28%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.70%	0.62%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и VWEAX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MHOIX	VWEAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.10%	1.39%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.09%	2.31%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	3.46%	-0.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.88%	4.86%	+0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.06%	5.27%	-0.21%

Сравнение MHOIX с VWEAX

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и VWEAX

Сравнение доходности по годам MHOIX и VWEAX

Доходность по периодам

MHOIX

VWEAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MHOIX и VWEAX

Доходность на риск

MHOIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

MHOIX

VWEAX

Сравнение MHOIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MHOIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и VWEAX

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и VWEAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и VWEAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)