PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHOIX с MEIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHOIX с MEIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX).

MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. MEIIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MHOIX и MEIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHOIX и MEIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.41%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		-0.56%13.26%11.86%8.21%-6.02%25.43%3.99%30.04%-9.90%17.20%

Доходность по периодам

С начала года, MHOIX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у MEIIX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции MHOIX уступали акциям MEIIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.72% соответственно.

MHOIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.17%
1 год
5.93%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.96%

MEIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.67%
1 год
8.35%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.14%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Global High Yield Fund

MFS Value Fund Class I

Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFBFXMHOIX с MHITXMHOIX с MFIOXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEA
Часто сравнивают с MEIIX:
MEIIX с DFLVXMEIIX с FXAIXMEIIX с FLMVXMEIIX с SCHDMEIIX с SPYVMEIIX с VIGMEIIX с MGV

Сравнение комиссий MHOIX и MEIIX

MHOIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MEIIX в 0.55%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MEIIX
MFS Value Fund Class I

Доходность на риск

MHOIX vs. MEIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEIIX
Ранг доходности на риск MEIIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHOIX c MEIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) и MFS Value Fund Class I (MEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHOIXMEIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.65

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.97

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.77

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

3.43

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHOIX vs. MEIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHOIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MEIIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHOIX и MEIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHOIXMEIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.65

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.56

+0.47

Корреляция

Корреляция между MHOIX и MEIIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHOIX и MEIIX

Дивидендная доходность MHOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности MEIIX в 9.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.93%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%
MEIIX
MFS Value Fund Class I		9.77%9.52%9.30%8.41%7.58%3.32%2.63%3.17%3.62%4.04%2.91%5.97%

Просадки

Сравнение просадок MHOIX и MEIIX

Максимальная просадка MHOIX за все время составила -40.07%, что меньше максимальной просадки MEIIX в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHOIX и MEIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHOIXMEIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.07%

-52.64%

+12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.10%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-17.58%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.76%

-36.70%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-6.55%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.58%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.51%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MHOIX и MEIIX

Текущая волатильность для MFS Global High Yield Fund (MHOIX) составляет 1.10%, в то время как у MFS Value Fund Class I (MEIIX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что MHOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHOIXMEIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

3.11%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

7.68%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

14.78%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.88%

13.90%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

16.55%

-11.49%