Сравнение MHK с XLV

С начала года, MHK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: -6.39% против 9.80% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MHK и XLV составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и XLV.

Mohawk Industries, Inc. (MHK) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что MHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.