PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHK с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHK с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mohawk Industries, Inc. (MHK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MHK и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohawk Industries, Inc. (MHK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHK и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHK
Mohawk Industries, Inc.		-9.01%-8.25%15.10%1.25%-43.89%29.25%3.35%16.60%-57.61%38.17%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, MHK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: -6.39% против 31.58% соответственно.

MHK

1 день
1.01%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-9.01%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-13.53%
3 года*
-0.26%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
-6.39%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohawk Industries, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MHK:
MHK с VOOMHK с AAONMHK с PGMHK с MKCMHK с MMSMHK с SPYMHK с ISCG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MHK vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHK
Ранг доходности на риск MHK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHK c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHKSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

2.32

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.92

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.41

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.39

-5.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

19.22

-20.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHK vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHKSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.32

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.76

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.98

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между MHK и SMH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHK и SMH

MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHK
Mohawk Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MHK и SMH

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

MHKSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-84.96%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-15.95%

-15.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.68%

-45.30%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.40%

-45.30%

-34.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.08%

-8.02%

-57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-41.35%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

4.47%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MHK и SMH

Mohawk Industries, Inc. (MHK) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 11.53% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHKSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

11.74%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

24.02%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.47%

36.88%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.95%

34.68%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.77%

32.29%

+8.48%