Сравнение MHK с ISCG

С начала года, MHK показывает доходность -9.92%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: -6.48% против 10.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MHK и ISCG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и ISCG.

Mohawk Industries, Inc. (MHK) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.