PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHK с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHK с ISCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MHK (Mohawk Industries, Inc.) is a stock, while ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) is Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index. Over the past 10 years, MHK returned -6.18%/yr vs 11.37%/yr for ISCG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MHK и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohawk Industries, Inc. (MHK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHK показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции MHK уступали акциям ISCG по среднегодовой доходности: -6.18% против 11.37% соответственно.

MHK

1 день
-0.74%
1 месяц
10.48%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-8.97%
1 год
4.25%
3 года*
2.75%
5 лет*
-12.23%
10 лет*
-6.18%

ISCG

1 день
-0.93%
1 месяц
3.29%
С начала года
12.92%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHK и ISCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHK
Mohawk Industries, Inc.		-4.04%-8.25%15.10%1.25%-43.89%29.25%3.35%16.60%-57.61%38.17%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		12.92%12.88%13.35%23.13%-26.75%-1.26%43.41%27.66%-6.91%24.68%

Correlation

The correlation between MHK and ISCG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г.

0.60

The correlation between MHK and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohawk Industries, Inc.

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MHK:
MHK с VOOMHK с SMHMHK с MMSMHK с AAONMHK с PGMHK с MKCMHK с SPY
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

MHK vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHK
Ранг доходности на риск MHK: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHK c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohawk Industries, Inc. (MHK) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHKISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.70

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.40

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.69

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

10.31

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHK vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHK на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHK и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHKISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.70

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.23

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Просадки

Сравнение просадок MHK и ISCG

Максимальная просадка MHK за все время составила -83.44%, что больше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHK и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHKISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.44%

-57.72%

-25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.50%

-11.43%

-21.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.02%

-26.71%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.51%

-37.80%

-25.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.40%

-41.48%

-37.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.18%

-0.93%

-62.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-11.63%

-19.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

2.98%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MHK и ISCG

Mohawk Industries, Inc. (MHK) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MHK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHKISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

4.93%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.90%

13.09%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

18.13%

+18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

22.95%

+16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

23.16%

+17.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHK и ISCG

MHK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
MHK
Mohawk Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHK and ISCG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHK has higher volatility (11.84%) compared to ISCG (4.93%). In terms of maximum drawdown, MHK dropped -83.44% vs ISCG's -57.72%.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHK и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор