Сравнение MHITX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MHITX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHITX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | -1.83% | 8.72% | 5.56% | 11.12% | -11.60% | 3.20% | 4.49% | 14.48% | -3.28% | 6.20% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MHITX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.51% против 6.83% соответственно.
MHITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.51%
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHITX и PRCPX
MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
MHITX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
MHITX
PRCPX
Сравнение MHITX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHITX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 3.47 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 5.52 | -3.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.53 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 21.08 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 3.47 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.23 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MHITX и PRCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHITX и PRCPX
Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHITX MFS High Income Fund | 5.78% | 6.04% | 5.07% | 4.68% | 4.07% | 4.34% | 4.49% | 4.65% | 5.06% | 4.85% | 5.39% | 6.36% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок MHITX и PRCPX
Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -23.07% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.03% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -14.34% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.29% | -23.07% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.74% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.16% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.65% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHITX и PRCPX
MFS High Income Fund (MHITX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что MHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHITX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.10% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.52% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.11% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.79% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 5.45% | +0.17% |