PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHITX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHITX с MEIKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MHITX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHITX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHITX
MFS High Income Fund		-0.87%8.72%5.56%11.12%-11.60%3.20%4.49%14.48%-3.28%6.20%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MHITX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MHITX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 4.61% против 10.11% соответственно.

MHITX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.17%
3 года*
6.69%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.61%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS High Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MHITX:
MHITX с MHOIXMHITX с MFIOXMHITX с HYGMHITX с MIGFXMHITX с IVVMHITX с MEIAXMHITX с VTIAX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MHITX и MEIKX

MHITX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

MHITX
MFS High Income Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

MHITX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHITX
Ранг доходности на риск MHITX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHITX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHITX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS High Income Fund (MHITX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHITXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.72

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.07

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.94

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

4.09

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHITX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHITX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHITX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHITXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.21

Корреляция

Корреляция между MHITX и MEIKX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHITX и MEIKX

Дивидендная доходность MHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHITX
MFS High Income Fund		5.72%6.04%5.07%4.68%4.07%4.34%4.49%4.65%5.06%4.85%5.39%6.36%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MHITX и MEIKX

Максимальная просадка MHITX за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHITX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHITXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-56.81%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-8.03%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-17.50%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-36.68%

+17.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-4.89%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-9.51%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.54%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MHITX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS High Income Fund (MHITX) составляет 1.66%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MHITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHITXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

3.53%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

7.84%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

14.79%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.40%

13.91%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.62%

16.55%

-10.93%