Сравнение MHIG с TOAK
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MHIG charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIG и TOAK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.12% |
Correlation
The correlation between MHIG and TOAK is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIG vs. TOAK — Ранг доходности на риск
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение MHIG c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIG | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и TOAK
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -1.81% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.92% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.19% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 2.95% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 2.18% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 2.18% | +5.64% |
Сравнение комиссий MHIG и TOAK
MHIG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и TOAK
Ни MHIG, ни TOAK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MHIG and TOAK have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for MHIG.
MHIG and TOAK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Milliman and Twin Oak. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор