Сравнение MHIG с FARX
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MHIG charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for FARX.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и FARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FARX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.74%
- С начала года
- 8.37%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MHIG и FARX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -2.53% |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between MHIG and FARX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIG vs. FARX — Ранг доходности на риск
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FARX
Сравнение MHIG c FARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIG | FARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и FARX
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FARX в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и FARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -5.83% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.43% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.08% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и FARX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | FARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 7.39% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.02% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.02% | +0.80% |
Сравнение комиссий MHIG и FARX
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FARX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и FARX
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.88% | 3.25% | 0.19% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and FARX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and Frontier. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 1.00% for FARX.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и FARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор