PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MHIG с HF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHIG с HF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHIG charges 0.55%/yr vs 1.70%/yr for HF.

Доходность

Сравнение доходности MHIG и HF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MHIG

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HF

1 день
-0.06%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
4.89%
С начала года
6.08%
1 год
9.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHIG и HF

2026 (YTD)
MHIG
Milliman Healthcare Inflation Guard ETF		-2.53%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		3.72%

Correlation

The correlation between MHIG and HF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milliman Healthcare Inflation Guard ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Часто сравнивают с MHIG:
MHIG с MHIPMHIG с HFNDMHIG с IALTMHIG с BPROMHIG с DINEMHIG с FARXMHIG с RSBY
Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с QISHF с IALTHF с FARXHF с TOAKHF с RSBYHF с HFND

Доходность на риск

MHIG vs. HF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHIG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HF
Ранг доходности на риск HF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHIG c HF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MHIGHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.50

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.14

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.88

—

MHIG vs. HF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MHIG и HF

Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и HF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHIGHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-5.94%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-0.20%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.61%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MHIG и HF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHIGHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.82%

5.63%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.36%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

6.36%

+1.46%

Сравнение комиссий MHIG и HF

MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HF в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHIG и HF

MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM202520242023
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.89%0.94%11.18%2.49%
MHIG
Milliman Healthcare Inflation Guard ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MHIG and HF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

HF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for MHIG.

They also come from different issuers: Milliman and Days Global Advisors. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 1.70% for HF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHIG и HF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор