Сравнение MHIG с HF
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MHIG charges 0.55%/yr vs 1.70%/yr for HF.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и HF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 7.65%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.05K | $11.61K | $16.89K | |
| $219.96 | $249.26 | $1.15K |
Сравнение доходности по годам MHIG и HF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -1.23% |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 5.26% |
Correlation
The correlation between MHIG and HF is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIG vs. HF — Ранг доходности на риск
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HF
Сравнение MHIG c HF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIG | HF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и HF
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и HF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -5.94% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.10% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -1.59% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и HF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 5.83% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.41% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 6.41% | +1.17% |
Сравнение комиссий MHIG и HF
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HF в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и HF
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.87% | 0.94% | 11.18% | 2.49% |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and HF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HF has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and DGA. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 1.70% for HF.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и HF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор