Сравнение MHIG с RSBY
MHIG (Milliman Healthcare Inflation Guard ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MHIG charges 0.55%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности MHIG и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MHIG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RSBY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $219.96 | $249.26 | $1.15K | |
| $186.05K | $371.93K | $295.78K |
Сравнение доходности по годам MHIG и RSBY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | -1.23% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | -3.80% |
Correlation
The correlation between MHIG and RSBY is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MHIG vs. RSBY — Ранг доходности на риск
MHIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSBY
Сравнение MHIG c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milliman Healthcare Inflation Guard ETF (MHIG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MHIG | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MHIG и RSBY
Максимальная просадка MHIG за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHIG и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MHIG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -23.32% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -9.22% | +7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -13.12% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MHIG и RSBY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MHIG | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.58% | 11.39% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 13.22% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.58% | 13.22% | -5.64% |
Сравнение комиссий MHIG и RSBY
MHIG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHIG и RSBY
MHIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.80% | 2.07% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
MHIG and RSBY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHIG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHIG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
RSBY has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for MHIG.
They also come from different issuers: Milliman and Return Stacked. Their fees differ too: 0.55% for MHIG and 0.98% for RSBY.
Подберите оптимальное распределение для MHIG и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор