Сравнение RCL с VOO
RCL (Royal Caribbean Cruises Ltd.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, RCL returned 16.62%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RCL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCL показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции RCL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.62% против 15.15% соответственно.
RCL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -6.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.50%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- 45.19%
- 5 лет*
- 33.09%
- 10 лет*
- 16.62%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам RCL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 6.50% | 22.46% | 78.98% | 161.97% | -35.72% | 2.96% | -43.50% | 39.94% | -16.13% | 48.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between RCL and VOO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between RCL and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCL vs. VOO — Ранг доходности на риск
RCL
VOO
Сравнение RCL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.45 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.68 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCL и VOO
Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -33.99% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.36% | -8.90% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -18.69% | -16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.64% | -24.52% | -43.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.30% | -33.99% | -49.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -0.88% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.73% | -3.67% | -24.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 2.04% | +17.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCL и VOO
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 3.48% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.76% | 9.98% | +27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 12.52% | +34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.53% | 16.92% | +31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.30% | 17.99% | +35.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCL и VOO
Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. | 1.70% | 1.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.22% | 2.66% | 1.81% | 2.08% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
RCL and VOO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCL has higher volatility (10.38%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, RCL dropped -89.49% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор