PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RCL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.66%22.46%78.98%161.97%-35.72%2.96%-43.50%39.94%-16.13%48.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RCL показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCL имеют среднегодовую доходность 14.49%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.

RCL

1 день
2.50%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.66%
6 месяцев
-9.96%
1 год
37.52%
3 года*
64.10%
5 лет*
27.19%
10 лет*
14.49%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RCL:
RCL с NCLHRCL с CCLRCL с SPYRCL с DALRCL с CCL.LRCL с DISRCL с VIK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RCL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCL
Ранг доходности на риск RCL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.53

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.55

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.49

7.31

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.83

-0.57

Корреляция

Корреляция между RCL и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCL и VOO

Дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		1.51%1.25%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RCL и VOO

Максимальная просадка RCL за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-33.99%

-55.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.36%

-11.98%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-24.52%

-43.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.30%

-33.99%

-49.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.99%

-5.55%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-3.72%

-24.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.82%

2.55%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RCL и VOO

Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

5.34%

+10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

9.47%

+26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

18.11%

+30.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.12%

16.82%

+31.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.05%

17.99%

+35.06%