PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MHELX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.70% соответственно.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с MHEIXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с PALDXMHELX с SICIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий MHELX и CONWX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Доходность на риск

MHELX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.71

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.37

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.21

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

12.51

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между MHELX и CONWX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и CONWX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и CONWX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-26.09%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.60%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-12.49%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-26.09%

-12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-1.27%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-2.78%

-10.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.52%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и CONWX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.25%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

5.47%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

10.70%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

10.27%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

11.16%

+9.77%