Сравнение MGY с CBT
MGY (Magnolia Oil & Gas Corporation) and CBT (Cabot Corporation) are both stocks. MGY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CBT operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MGY returned 17.19%/yr vs 7.34%/yr for CBT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGY и CBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGY показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у CBT с доходностью 26.72%.
MGY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
CBT
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 31.03%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам MGY и CBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation | 30.37% | -3.85% | 12.20% | -7.26% | 26.52% | 168.77% | -43.88% | 12.22% | 15.09% | -2.60% |
CBT Cabot Corporation | 26.72% | -25.68% | 11.25% | 27.63% | 21.38% | 28.40% | -2.16% | 14.25% | -28.70% | 17.83% |
Correlation
The correlation between MGY and CBT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MGY and CBT has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MGY:
$1.75
CBT:
$5.83
MGY:
16.13
CBT:
14.25
MGY:
2.37
CBT:
0.77
MGY:
3.94
CBT:
1.23
MGY:
$1.32B
CBT:
$3.61B
MGY:
$438.05M
CBT:
$916.00M
MGY:
$846.92M
CBT:
$773.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGY vs. CBT — Ранг доходности на риск
MGY
CBT
Сравнение MGY c CBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Cabot Corporation (CBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGY | CBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.10 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.46 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 1.10 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGY | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MGY и CBT
Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что меньше максимальной просадки CBT в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и CBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGY | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -82.87% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -28.82% | +13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -48.78% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -48.78% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -26.21% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -20.82% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 12.04% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGY и CBT
Текущая волатильность для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) составляет 10.34%, в то время как у Cabot Corporation (CBT) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что MGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGY | CBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 11.93% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 22.52% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 32.03% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 33.57% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.25% | 35.34% | +10.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGY и CBT
Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CBT в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBT Cabot Corporation | 2.19% | 2.69% | 1.85% | 1.88% | 2.21% | 2.53% | 3.12% | 2.90% | 3.04% | 2.02% | 2.22% | 2.15% |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation | 2.23% | 2.74% | 2.22% | 2.16% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGY и CBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnolia Oil & Gas Corporation и Cabot Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGY и CBT
MGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 358.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о валовой прибыли в 211.00M при выручке в 849.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.
MGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.76M при выручке в 358.51M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
CBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 849.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
MGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила о чистой прибыли в 99.83M при выручке в 358.51M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
CBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cabot Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 849.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
MGY and CBT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBT has higher volatility (11.93%) compared to MGY (10.34%). In terms of maximum drawdown, MGY dropped -77.76% vs CBT's -82.87%.
MGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGY и CBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор