Сравнение MGXIX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 8.94% против 0.87% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и QBDSX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
MGXIX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
MGXIX
QBDSX
Сравнение MGXIX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 3.43 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.60 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и QBDSX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и QBDSX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -18.38% | -35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -3.09% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -7.40% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -18.38% | -16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -8.41% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -6.83% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.80% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и QBDSX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 1.40% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 2.77% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 3.77% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.32% | +11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 5.26% | +11.84% |