Сравнение MGXIX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -5.05% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.62% против 5.02% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.62%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и CSTAX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MGXIX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MGXIX
CSTAX
Сравнение MGXIX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.61 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.39 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.64 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.86 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и CSTAX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.44% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и CSTAX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -14.52% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.72% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -14.52% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -14.52% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -2.00% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.37% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.67% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и CSTAX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.43% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 2.11% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 3.50% | +12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 5.16% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 5.82% | +11.25% |