Сравнение MGXIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -5.05% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.62% против 4.99% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.95%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 8.62%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и BERIX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MGXIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MGXIX
BERIX
Сравнение MGXIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.54 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 3.26 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 4.62 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 17.20 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.54 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и BERIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и BERIX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.44% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и BERIX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -20.34% | -33.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.95% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -15.73% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -20.34% | -14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -1.25% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -2.60% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.79% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и BERIX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 1.47% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 4.28% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 5.38% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 5.94% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 6.00% | +11.07% |