Сравнение MGXIX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.91% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и AVEFX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MGXIX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MGXIX
AVEFX
Сравнение MGXIX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.64 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 5.64 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.98 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.11 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и AVEFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и AVEFX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и AVEFX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -10.24% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -2.52% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -8.02% | -17.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -10.24% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -2.44% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -0.96% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.74% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и AVEFX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 1.16% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 2.17% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 3.44% | +12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.14% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 4.01% | +13.09% |