Сравнение MGWIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -3.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 8.99% против 4.99% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 8.99%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и BERIX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MGWIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MGWIX
BERIX
Сравнение MGWIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.54 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.26 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.62 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 17.20 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.54 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и BERIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и BERIX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.51% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и BERIX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -20.34% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -2.95% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -15.73% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -20.34% | -8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.25% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.60% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.79% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и BERIX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.47% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 4.28% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 5.38% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 5.94% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 6.00% | +6.82% |