PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

MGV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 12.08% против 8.34% соответственно.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий MGV и SPLV

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.02

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.12

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.03

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

0.09

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.69

-0.24

Корреляция

Корреляция между MGV и SPLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и SPLV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок MGV и SPLV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-36.26%

-19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.88%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.26%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-36.26%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.14%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-3.54%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.89%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и SPLV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.84%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

12.68%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.43%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.35%

+0.98%