Сравнение MGV с KWIN
MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MGV charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности MGV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGV показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
MGV
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.70%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 16.41% | 4.10% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MGV and KWIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
MGV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGV и KWIN
Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -1.58% | -54.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.37% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -0.27% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 4.14% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 4.14% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 4.14% | +12.15% |
Сравнение комиссий MGV и KWIN
MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGV и KWIN
Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 1.87% | 2.04% | 2.31% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% |
Часто задаваемые вопросы
MGV and KWIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for KWIN.
MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для MGV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор