PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с FLRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с FLRG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and FLRG (Fidelity U.S. Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while FLRG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MGV returned 12.53%/yr vs 12.45%/yr for FLRG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for FLRG.

Доходность

Сравнение доходности MGV и FLRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью 7.49%.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

FLRG

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.89%
1 год
17.66%
3 года*
18.22%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и FLRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%11.63%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		7.49%13.92%23.36%18.31%-10.98%29.36%9.90%

Correlation

The correlation between MGV and FLRG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.83

The correlation between MGV and FLRG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и FLRG

Секторы
MGV
FLRG

Финансовые услуги

23.9%
11.4%

Здравоохранение

16.6%
9.1%

Технологии

14.2%
38.8%

Промышленность

13.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

11.9%
4.5%

Энергетика

6.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.9%

Коммунальные услуги

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
FLRG
11.4%

Здравоохранение

MGV
16.6%
FLRG
9.1%

Технологии

MGV
14.2%
FLRG
38.8%

Промышленность

MGV
13.7%
FLRG
7.3%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
FLRG
4.5%

Энергетика

MGV
6.6%
FLRG
4.3%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
FLRG
9.5%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
FLRG
9.9%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
FLRG
1.0%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
FLRG
2.3%

Недвижимость

MGV
1.2%
FLRG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Fidelity U.S. Multifactor ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с FLRG:
FLRG с FMILFLRG с FSMDFLRG с VOOFLRG с FDVVFLRG с SCHGFLRG с IVVFLRG с FTEC

Доходность на риск

MGV vs. FLRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLRG
Ранг доходности на риск FLRG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FLRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVFLRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.58

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.24

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.31

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

8.93

+7.63

MGV vs. FLRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FLRG равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FLRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и FLRG

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FLRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVFLRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-19.64%

-36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.16%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-16.53%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-19.64%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.73%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.86%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FLRG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVFLRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.57%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.13%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.49%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

15.22%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.03%

+1.32%

Сравнение комиссий MGV и FLRG

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FLRG

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FLRG в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.36%1.42%1.42%1.39%1.62%1.36%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and FLRG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLRG has higher volatility (3.57%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs FLRG's -19.64%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.53% vs 12.45% for FLRG. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.53% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for FLRG.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.36% for FLRG.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while FLRG is Large Cap Growth Equities. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while FLRG tracks Fidelity U.S. Multifactor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.29% for FLRG.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и FLRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор