PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

MGV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MGV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGV и FEGE

2026 (YTD)20252024
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		3.51%15.45%0.16%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

MGV

1 день
0.25%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.42%
1 год
15.59%
3 года*
15.57%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.08%

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий MGV и FEGE

MGV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF

Доходность на риск

MGV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.38

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.51

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

9.75

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.88

-1.42

Корреляция

Корреляция между MGV и FEGE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FEGE

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		2.06%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGV и FEGE

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-11.13%

-44.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.96%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-8.08%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-1.37%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.82%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FEGE

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.55%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.59%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

9.89%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

15.66%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

14.87%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

14.87%

+1.46%