Сравнение MGRVX с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRVX и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRVX и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -3.51% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 9.56% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
MGRVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.44%
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRVX и JAAA
MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.
Доходность на риск
MGRVX vs. JAAA — Ранг доходности на риск
MGRVX
JAAA
Сравнение MGRVX c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRVX | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.75 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.53 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.45 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 24.01 | -20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRVX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.75 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 2.71 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.69 | -2.28 |
Корреляция
Корреляция между MGRVX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRVX и JAAA
Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.70% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRVX и JAAA
Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRVX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -2.64% | -33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -1.46% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -2.64% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -0.03% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -0.26% | -6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.21% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRVX и JAAA
MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRVX | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.41% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 0.68% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 1.81% | +12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 1.69% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 1.67% | +14.02% |