PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с FPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRVX и FPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-8.87%32.47%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у FPE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции MGRVX превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 9.44% против 5.27% соответственно.

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с JMSTMGRVX с VOOMGRVX с JAAA
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий MGRVX и FPE

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4

Доходность на риск

MGRVX vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRVXFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.91

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.82

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

7.31

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRVX vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRVXFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.39

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.52

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между MGRVX и FPE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и FPE

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности FPE в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и FPE

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRVXFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-33.35%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-4.08%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-19.65%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

-33.35%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-2.61%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.36%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.02%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и FPE

MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRVXFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.27%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

3.15%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

5.34%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

6.59%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

10.16%

+5.53%