PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGRVX с FPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с FPE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRVX или FPE.

Корреляция

Корреляция между MGRVX и FPE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGRVX:

0.59

FPE:

1.48

Коэф-т Сортино

MGRVX:

0.93

FPE:

2.11

Коэф-т Омега

MGRVX:

1.13

FPE:

1.33

Коэф-т Кальмара

MGRVX:

0.57

FPE:

1.73

Коэф-т Мартина

MGRVX:

1.58

FPE:

7.44

Индекс Язвы

MGRVX:

6.17%

FPE:

1.08%

Дневная вол-ть

MGRVX:

15.53%

FPE:

5.39%

Макс. просадка

MGRVX:

-35.29%

FPE:

-33.35%

Текущая просадка

MGRVX:

-3.24%

FPE:

-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции MGRVX превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 5.89% против 4.78% соответственно.

MGRVX

С начала года

10.57%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

3.71%

1 год

9.09%

5 лет

8.87%

10 лет

5.89%

FPE

С начала года

1.10%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

0.44%

1 год

7.92%

5 лет

5.27%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGRVX и FPE

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGRVX и FPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGRVX c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и FPE

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что меньше доходности FPE в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.62%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%4.04%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.83%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и FPE

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и FPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и FPE

MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...