Сравнение MGRVX с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRVX и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRVX и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -1.94% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | 0.05% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 5.08% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRVX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 5.08%.
MGRVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.62%
JPRE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRVX и JPRE
MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
MGRVX vs. JPRE — Ранг доходности на риск
MGRVX
JPRE
Сравнение MGRVX c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRVX | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.41 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.33 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 1.21 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRVX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.22 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MGRVX и JPRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRVX и JPRE
Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности JPRE в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.60% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.37% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGRVX и JPRE
Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRVX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -23.84% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.73% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -4.51% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -8.46% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.21% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRVX и JPRE
MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRVX | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.61% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 9.30% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.54% | 15.95% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.45% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.45% | -2.76% |