PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGRVX с JPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с JPRE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRVX или JPRE.

Корреляция

Корреляция между MGRVX и JPRE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGRVX:

0.59

JPRE:

0.71

Коэф-т Сортино

MGRVX:

0.93

JPRE:

1.07

Коэф-т Омега

MGRVX:

1.13

JPRE:

1.14

Коэф-т Кальмара

MGRVX:

0.57

JPRE:

0.76

Коэф-т Мартина

MGRVX:

1.58

JPRE:

2.40

Индекс Язвы

MGRVX:

6.17%

JPRE:

5.14%

Дневная вол-ть

MGRVX:

15.53%

JPRE:

17.21%

Макс. просадка

MGRVX:

-35.29%

JPRE:

-23.84%

Текущая просадка

MGRVX:

-3.24%

JPRE:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 0.19%.

MGRVX

С начала года

10.57%

1 месяц

8.25%

6 месяцев

3.71%

1 год

9.09%

5 лет

8.87%

10 лет

5.89%

JPRE

С начала года

0.19%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-3.68%

1 год

12.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGRVX и JPRE

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGRVX и JPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRVX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGRVX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и JPRE

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности JPRE в 2.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.62%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%4.04%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.32%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и JPRE

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и JPRE

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...