PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с JPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRVX с JPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) and JPRE (JPMorgan Realty Income ETF) are both funds - MGRVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while JPRE is a REIT fund actively managed by JPMorgan. Over the past 3 years, MGRVX returned 12.06%/yr vs 10.46%/yr for JPRE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MGRVX charges 0.83%/yr vs 0.50%/yr for JPRE.

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью 11.12%.

MGRVX

1 день
-1.13%
1 месяц
2.07%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.58%
1 год
9.39%
3 года*
12.06%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.82%

JPRE

1 день
1.91%
1 месяц
0.43%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.73%
1 год
10.96%
3 года*
10.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRVX и JPRE

2026 (YTD)2025202420232022
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		2.95%21.04%9.10%14.82%0.05%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		11.12%1.36%7.43%13.41%-9.96%

Correlation

The correlation between MGRVX and JPRE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

JPMorgan Realty Income ETF

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с JMSTMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с VOO
Часто сравнивают с JPRE:
JPRE с PPTYJPRE с PMAQXJPRE с MWOFXJPRE с JCPBJPRE с ^GSPCJPRE с FEQIXJPRE с JPST

Доходность на риск

MGRVX vs. JPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг доходности на риск JPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPRE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRVXJPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.84

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.19

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.93

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRVX vs. JPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRVXJPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и JPRE

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и JPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRVXJPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-23.84%

-12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-7.70%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.61%

-16.27%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.73%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.16%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.79%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и JPRE

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 4.08%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRVXJPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.33%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.59%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

13.11%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.29%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

18.29%

-2.54%

Сравнение комиссий MGRVX и JPRE

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и JPRE

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности JPRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.25%2.62%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.34%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

MGRVX and JPRE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPRE has higher volatility (4.33%) compared to MGRVX (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGRVX dropped -36.30% vs JPRE's -23.84%.

JPRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRVX и JPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор