PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRVX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-9.11%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с FPEMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с JMSTMGRVX с VOOMGRVX с JAAA
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий MGRVX и GLDM

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

MGRVX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRVXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.92

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.35

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.74

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

10.04

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRVX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRVXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.27

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.11

-0.69

Корреляция

Корреляция между MGRVX и GLDM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и GLDM

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и GLDM

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRVXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-21.63%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-19.14%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-20.92%

-9.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-11.68%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.05%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.22%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и GLDM

Текущая волатильность для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) составляет 6.52%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRVXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

10.44%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

24.12%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

27.58%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

17.65%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.78%

-1.09%