PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRVX с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRVX с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRVX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRVX и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		-3.51%21.04%9.10%14.82%-15.10%9.50%15.70%27.19%-3.65%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, MGRVX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 0.56%.

MGRVX

1 день
2.71%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.79%
1 год
11.25%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.91%
10 лет*
9.44%

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund Class R4

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с MGRVX:
MGRVX с MGRAXMGRVX с GLDMMGRVX с FPEMGRVX с VFIAXMGRVX с FEQIXMGRVX с VOOMGRVX с JAAA
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий MGRVX и JMST

MGRVX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

MGRVX vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRVX
Ранг доходности на риск MGRVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRVX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRVXJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

3.76

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

5.09

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.13

-0.96

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

4.44

-3.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

23.53

-20.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRVX vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRVX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRVX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRVXJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.76

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

2.69

-2.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.87

-1.45

Корреляция

Корреляция между MGRVX и JMST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRVX и JMST

Дивидендная доходность MGRVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRVX
MFS International Growth Fund Class R4		5.70%5.50%6.21%2.73%2.94%6.84%0.72%1.48%4.10%2.53%1.22%1.15%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRVX и JMST

Максимальная просадка MGRVX за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRVX и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRVXJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-2.41%

-33.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-0.53%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-1.15%

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-0.07%

-9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-0.13%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.13%

+3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRVX и JMST

MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что MGRVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRVXJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

0.19%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

0.47%

+9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

0.81%

+13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

0.82%

+14.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

1.15%

+14.54%