PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		-7.63%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MGRIX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.14% соответственно.

MGRIX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.99%
3 года*
26.27%
5 лет*
10.34%
10 лет*
15.98%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с SPYMGRIX с FOCPXMGRIX с FSELXMGRIX с VIIIXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий MGRIX и VOO

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

MGRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.53

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.55

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

7.31

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между MGRIX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и VOO

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		17.62%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и VOO

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-33.99%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.98%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-24.52%

-16.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.99%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.55%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-3.72%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.55%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и VOO

Marsico Growth Fund (MGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.34%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.47%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

18.11%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

16.82%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.99%

+4.06%