PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		-7.63%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MGRIX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.98% против 14.06% соответственно.

MGRIX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.99%
3 года*
26.27%
5 лет*
10.34%
10 лет*
15.98%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с FOCPXMGRIX с FSELXMGRIX с VIIIXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MGRIX и SPY

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MGRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.96

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

7.27

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между MGRIX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и SPY

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		17.62%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и SPY

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-55.19%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-12.05%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-24.50%

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-33.72%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-5.53%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-9.09%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.54%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и SPY

Marsico Growth Fund (MGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.35%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

9.50%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

19.06%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.06%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.92%

+4.13%