Сравнение MGRIX с FOCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).
MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRIX и FOCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRIX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRIX Marsico Growth Fund | -6.67% | 12.73% | 49.06% | 47.46% | -36.44% | 15.62% | 52.96% | 33.17% | -1.14% | 31.22% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | -2.14% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRIX показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции MGRIX уступали акциям FOCPX по среднегодовой доходности: 16.10% против 19.92% соответственно.
MGRIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 16.10%
FOCPX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRIX и FOCPX
MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.
Доходность на риск
MGRIX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
MGRIX
FOCPX
Сравнение MGRIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRIX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.47 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.11 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.77 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 11.27 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.47 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между MGRIX и FOCPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRIX и FOCPX
Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, что больше доходности FOCPX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRIX Marsico Growth Fund | 17.44% | 16.28% | 16.44% | 1.76% | 0.00% | 37.52% | 6.21% | 10.14% | 14.36% | 9.95% | 0.84% | 36.82% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 7.95% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок MGRIX и FOCPX
Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и FOCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -70.25% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -11.29% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -37.05% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -37.05% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -5.86% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -17.07% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.08% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRIX и FOCPX
Текущая волатильность для Marsico Growth Fund (MGRIX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRIX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 8.16% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.24% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 23.09% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 22.59% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.36% | -0.31% |