PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGRIX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с FCNTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGRIX или FCNTX.

Корреляция

Корреляция между MGRIX и FCNTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGRIX:

0.57

FCNTX:

0.41

Коэф-т Сортино

MGRIX:

0.94

FCNTX:

0.74

Коэф-т Омега

MGRIX:

1.13

FCNTX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGRIX:

0.59

FCNTX:

0.48

Коэф-т Мартина

MGRIX:

2.01

FCNTX:

1.55

Индекс Язвы

MGRIX:

6.82%

FCNTX:

6.15%

Дневная вол-ть

MGRIX:

24.00%

FCNTX:

22.10%

Макс. просадка

MGRIX:

-57.57%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

MGRIX:

-9.58%

FCNTX:

-8.72%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции MGRIX превзошли акции FCNTX по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.76% соответственно.

MGRIX

С начала года

-4.10%

1 месяц

8.91%

6 месяцев

-4.33%

1 год

13.18%

5 лет

16.35%

10 лет

13.64%

FCNTX

С начала года

-1.62%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-6.54%

1 год

8.79%

5 лет

15.55%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MGRIX и FCNTX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGRIX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности MGRIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGRIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и FCNTX

MGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGRIX
Marsico Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.88%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		5.04%4.19%4.26%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.08%3.81%5.33%7.55%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и FCNTX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и FCNTX

Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 7.46% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...