PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRIX с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGRIX (Marsico Growth Fund) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MGRIX returned 17.45%/yr vs 17.53%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MGRIX charges 1.34%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRIX имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции FCNTX немного впереди с 17.53%.

MGRIX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.65%
1 год
14.95%
3 года*
27.62%
5 лет*
12.79%
10 лет*
17.45%

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		5.71%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between MGRIX and FCNTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.94

The correlation between MGRIX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FSELXMGRIX с FOCPXMGRIX с MGLBXMGRIX с MXXIXMGRIX с VIIIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

MGRIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.77

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.46

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.20

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

9.33

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и FCNTX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-49.19%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.30%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-19.75%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-32.59%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-32.59%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

0.00%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-8.16%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и FCNTX

Marsico Growth Fund (MGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что MGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.30%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

10.47%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.02%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

19.15%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.68%

+2.42%

Сравнение комиссий MGRIX и FCNTX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и FCNTX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
MGRIX
Marsico Growth Fund		15.40%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MGRIX and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGRIX has higher volatility (4.25%) compared to FCNTX (3.30%). In terms of maximum drawdown, MGRIX dropped -56.50% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRIX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор