PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		-7.63%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%-0.62%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

MGRIX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.99%
3 года*
26.27%
5 лет*
10.34%
10 лет*
15.98%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FOCPXMGRIX с FSELXMGRIX с VIIIXMGRIX с MGLBX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий MGRIX и SWLGX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

MGRIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.83

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.35

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

4.02

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.83

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между MGRIX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и SWLGX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		17.62%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и SWLGX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-32.69%

-23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-16.16%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-32.69%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-13.03%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-7.13%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.69%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и SWLGX

Marsico Growth Fund (MGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.70% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.73%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.40%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

22.57%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

21.52%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.81%

-0.76%