PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRIX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRIX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Growth Fund (MGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MGRIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRIX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Growth Fund (MGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRIX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRIX
Marsico Growth Fund		-7.63%12.73%49.06%47.46%-36.44%15.62%52.96%33.17%-1.14%31.22%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MGRIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRIX имеют среднегодовую доходность 15.98%, а акции ADX немного впереди с 16.68%.

MGRIX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.81%
1 год
12.99%
3 года*
26.27%
5 лет*
10.34%
10 лет*
15.98%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MGRIX:
MGRIX с FCNTXMGRIX с VOOMGRIX с SPYMGRIX с FOCPXMGRIX с FSELXMGRIX с VIIIXMGRIX с MGLBX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MGRIX и ADX

MGRIX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MGRIX
Marsico Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MGRIX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRIX
Ранг доходности на риск MGRIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRIX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Growth Fund (MGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRIXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.47

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.18

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.56

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

11.81

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRIX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRIX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRIXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.47

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.89

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.38

Корреляция

Корреляция между MGRIX и ADX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRIX и ADX

Дивидендная доходность MGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRIX
Marsico Growth Fund		17.62%16.28%16.44%1.76%0.00%37.52%6.21%10.14%14.36%9.95%0.84%36.82%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MGRIX и ADX

Максимальная просадка MGRIX за все время составила -56.50%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRIX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRIXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.50%

-71.60%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.12%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-25.07%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-37.17%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-4.36%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-23.22%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.41%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRIX и ADX

Marsico Growth Fund (MGRIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.70% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRIXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.64%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.77%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

18.76%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

17.23%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.96%

+4.09%