PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGRDX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGRDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		-3.48%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGRDX показывает доходность -3.48%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.56% против 14.06% соответственно.

MGRDX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.73%
1 год
11.40%
3 года*
10.38%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с SSSYXMGRDX с AAIEXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MGRDX и SPY

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MGRDX
MFS International Growth Fund R6
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MGRDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRDXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.96

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.27

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между MGRDX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и SPY

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.83%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и SPY

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGRDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-55.19%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.05%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-24.50%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

-33.72%

+3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-5.53%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.49%

-9.09%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.54%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и SPY

MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGRDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.35%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.50%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.06%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.06%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.92%

-2.21%