PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRDX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRDX с DOXFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and DOXFX (Dodge & Cox International Stock X) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, MGRDX returned 11.21%/yr vs 20.24%/yr for DOXFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for DOXFX.

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRDX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DOXFX с доходностью 11.91%.

MGRDX

1 день
-2.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.55%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.23%

DOXFX

1 день
-1.81%
1 месяц
1.49%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.91%
1 год
28.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRDX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		0.27%21.18%9.22%14.99%-3.04%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		11.91%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Correlation

The correlation between MGRDX and DOXFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.86

The correlation between MGRDX and DOXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с SSDWXMGRDX с AAIEXMGRDX с SSSYXMGRDX с DFIVXMGRDX с FSGGX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с RERGXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Доходность на риск

MGRDX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGRDXDOXFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.19

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.94

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.75

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

10.44

-8.37

MGRDX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа DOXFX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и DOXFX

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и DOXFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRDXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-14.41%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-11.08%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-14.41%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-1.81%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-2.70%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

2.92%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и DOXFX

MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) имеют волатильность 5.59% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRDXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.74%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

12.04%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

14.08%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

14.08%

+1.57%

Сравнение комиссий MGRDX и DOXFX

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DOXFX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и DOXFX

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности DOXFX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		4.60%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.61%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%

Часто задаваемые вопросы

MGRDX and DOXFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXFX has higher volatility (5.74%) compared to MGRDX (5.59%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs DOXFX's -14.41%.

DOXFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRDX и DOXFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор