Сравнение MGRDX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
MGRDX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGRDX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | -6.04% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 9.26% против 11.29% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 9.26%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGRDX и DFIVX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
MGRDX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MGRDX
DFIVX
Сравнение MGRDX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.03 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.59 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.56 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 11.62 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.03 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGRDX и DFIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и DFIVX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.99% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и DFIVX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -66.61% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.99% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -25.29% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -48.11% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -8.44% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -12.30% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.75% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и DFIVX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 5.78%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.28% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 10.36% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 16.49% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.24% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.06% | -2.38% |