Сравнение MGRDX с DFIVX
MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MGRDX returned 10.06%/yr vs 11.85%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.85% соответственно.
MGRDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 10.06%
DFIVX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам MGRDX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 4.17% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 13.29% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between MGRDX and DFIVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between MGRDX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRDX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
MGRDX
DFIVX
Сравнение MGRDX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRDX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.85 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 15.14 | -12.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.67 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.89 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и DFIVX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -66.61% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.58% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -14.39% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -25.29% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -48.11% | +17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -0.03% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.43% | -12.24% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.43% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и DFIVX
MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 3.92% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRDX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.86% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.89% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 13.85% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.29% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.02% | -2.25% |
Сравнение комиссий MGRDX и DFIVX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и DFIVX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DFIVX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.72% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.40% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MGRDX and DFIVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to DFIVX (3.86%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRDX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор