Сравнение MGRDX с FSPSX
MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and FSPSX (Fidelity International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. MGRDX is actively managed, while FSPSX is passively managed. Over the past 10 years, MGRDX returned 9.92%/yr vs 9.79%/yr for FSPSX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.04%/yr for FSPSX.
Доходность
Сравнение доходности MGRDX и FSPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRDX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRDX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции FSPSX немного отстают с 9.79%.
MGRDX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 5.45%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 9.92%
- Всё время*
- 5.59%
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MGRDX и FSPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.45% | 21.18% | 9.22% | 14.99% | -15.00% | 9.61% | 15.82% | 27.32% | -8.79% | 32.56% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
Correlation
The correlation between MGRDX and FSPSX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between MGRDX and FSPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRDX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск
MGRDX
FSPSX
Сравнение MGRDX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGRDX | FSPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.29 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 8.67 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGRDX и FSPSX
Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и FSPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRDX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -33.69% | -27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -11.39% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.58% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -29.41% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -33.69% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | 0.00% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.36% | -6.49% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.00% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRDX и FSPSX
Текущая волатильность для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRDX | FSPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.27% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.24% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.50% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.13% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.30% | -0.69% |
Сравнение комиссий MGRDX и FSPSX
MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRDX и FSPSX
Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FSPSX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
MGRDX MFS International Growth Fund R6 | 5.34% | 5.63% | 6.35% | 2.90% | 3.06% | 6.97% | 0.80% | 1.51% | 4.20% | 2.61% | 1.45% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
MGRDX and FSPSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPSX has higher volatility (4.27%) compared to MGRDX (3.93%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs FSPSX's -33.69%.
FSPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRDX и FSPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор