PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGRDX с SSDWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGRDX с SSDWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGRDX (MFS International Growth Fund R6) and SSDWX (State Street Target Retirement 2060 Fund) are both mutual funds - MGRDX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by MFS, while SSDWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, MGRDX returned 10.06%/yr vs 11.47%/yr for SSDWX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MGRDX charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for SSDWX.

Доходность

Сравнение доходности MGRDX и SSDWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGRDX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SSDWX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции MGRDX уступали акциям SSDWX по среднегодовой доходности: 10.06% против 11.47% соответственно.

MGRDX

1 день
0.45%
1 месяц
3.75%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.12%
1 год
11.83%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.54%
10 лет*
10.06%

SSDWX

1 день
0.45%
1 месяц
4.96%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.79%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGRDX и SSDWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		4.17%21.18%9.22%14.99%-15.00%9.61%15.82%27.32%-8.79%32.56%
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		12.02%21.16%12.53%19.24%-19.20%13.74%19.62%25.85%-8.11%21.45%

Correlation

The correlation between MGRDX and SSDWX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between MGRDX and SSDWX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Growth Fund R6

State Street Target Retirement 2060 Fund

Часто сравнивают с MGRDX:
MGRDX с FSPSXMGRDX с FMDGXMGRDX с AAIEXMGRDX с SSSYXMGRDX с DOXFXMGRDX с DFIVXMGRDX с FSGGX
Часто сравнивают с SSDWX:
SSDWX с TRLGXSSDWX с SPYSSDWX с STFAXSSDWX с VOOSSDWX с FCNTXSSDWX с VINIXSSDWX с VFTNX

Доходность на риск

MGRDX vs. SSDWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGRDX
Ранг доходности на риск MGRDX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRDX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SSDWX
Ранг доходности на риск SSDWX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSDWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSDWX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSDWX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSDWX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGRDX c SSDWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGRDXSSDWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.51

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.49

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.17

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

13.47

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGRDX vs. SSDWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SSDWX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и SSDWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGRDXSSDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.51

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.70

-0.40

Просадки

Сравнение просадок MGRDX и SSDWX

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки SSDWX в -29.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и SSDWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGRDXSSDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-29.88%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-8.92%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.10%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.39%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.60%

-29.88%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

0.00%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-5.04%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.09%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGRDX и SSDWX

MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с State Street Target Retirement 2060 Fund (SSDWX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSDWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGRDXSSDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.43%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.03%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

11.23%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

14.35%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.87%

+0.90%

Сравнение комиссий MGRDX и SSDWX

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SSDWX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGRDX и SSDWX

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SSDWX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGRDX
MFS International Growth Fund R6		5.40%5.63%6.35%2.90%3.06%6.97%0.80%1.51%4.20%2.61%1.45%1.20%
SSDWX
State Street Target Retirement 2060 Fund		4.00%4.48%4.11%2.73%4.23%4.05%2.02%3.26%6.40%2.88%2.71%3.23%

Часто задаваемые вопросы

MGRDX and SSDWX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGRDX has higher volatility (3.92%) compared to SSDWX (3.43%). In terms of maximum drawdown, MGRDX dropped -60.75% vs SSDWX's -29.88%.

SSDWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGRDX и SSDWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор