Сравнение MGRDX с MEIAX

С начала года, MGRDX показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGRDX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции MEIAX немного впереди с 9.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGRDX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGRDX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGRDX и MEIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MGRDX и MEIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%

Максимальная просадка MGRDX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRDX и MEIAX.

MFS International Growth Fund R6 (MGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с MFS Value Fund (MEIAX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.