Сравнение MGQIX с TRLGX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.89%/yr vs 18.38%/yr for TRLGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.89% против 18.38% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 6.89%
TRLGX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам MGQIX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -5.58% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | -1.11% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between MGQIX and TRLGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between MGQIX and TRLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
MGQIX
TRLGX
Сравнение MGQIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.62 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.92 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и TRLGX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -55.56% | +7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -18.18% | -19.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -21.17% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -40.44% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -40.44% | -7.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -6.77% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -8.67% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 5.89% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и TRLGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.56% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.38% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 16.53% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.49% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.78% | +0.11% |
Сравнение комиссий MGQIX и TRLGX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и TRLGX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.84% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and TRLGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRLGX has higher volatility (6.56%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs TRLGX's -55.56%.
TRLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор