PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGQIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGQIX с PRWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.89%/yr vs 17.65%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.

Доходность

Сравнение доходности MGQIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 6.89% против 17.65% соответственно.

MGQIX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-30.46%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
6.89%

PRWAX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-2.89%
1 год
9.27%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.85%
10 лет*
17.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGQIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		-5.58%-19.55%16.34%21.69%-20.69%18.61%15.97%32.94%0.43%21.67%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-1.30%16.37%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Correlation

The correlation between MGQIX and PRWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between MGQIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с MGQIX:
MGQIX с PGTIXMGQIX с PREIXMGQIX с LVAFXMGQIX с SVTAXMGQIX с GQFPXMGQIX с UCEQXMGQIX с CAEIX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с RPMGXPRWAX с SWYGXPRWAX с FDSVX

Доходность на риск

MGQIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGQIX
Ранг доходности на риск MGQIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGQIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGQIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGQIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGQIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGQIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGQIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGQIXPRWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.66

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.00

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.13

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.66

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

2.28

-3.66

MGQIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGQIX на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGQIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGQIX и PRWAX

Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PRWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGQIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.63%

-55.06%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.59%

-14.09%

-23.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-19.06%

-28.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.63%

-29.38%

-18.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.63%

-30.50%

-17.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.98%

-3.24%

-39.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.88%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.26%

4.07%

+18.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MGQIX и PRWAX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGQIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.68%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.61%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

14.14%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

17.74%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

18.74%

+3.15%

Сравнение комиссий MGQIX и PRWAX

MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGQIX и PRWAX

MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGQIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio		0.00%0.00%30.72%0.47%0.71%1.79%2.54%4.84%8.37%5.51%8.22%3.11%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		8.46%8.35%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Часто задаваемые вопросы

MGQIX and PRWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRWAX has higher volatility (5.68%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PRWAX's -55.06%.

PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PRWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор