Сравнение MGQIX с PRWAX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and PRWAX (T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - MGQIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.66%/yr vs 17.33%/yr for PRWAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.76%/yr for PRWAX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и PRWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 6.66% против 17.33% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -28.49%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.66%
PRWAX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам MGQIX и PRWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -3.02% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 0.75% | 16.37% | 25.24% | 29.02% | -21.37% | 20.63% | 44.73% | 35.08% | 1.26% | 34.51% |
Correlation
The correlation between MGQIX and PRWAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2013 г. | 0.83 |
The correlation between MGQIX and PRWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск
MGQIX
PRWAX
Сравнение MGQIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGQIX | PRWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.99 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.46 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGQIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.05 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и PRWAX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и PRWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -55.06% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -14.09% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -19.06% | -28.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -29.38% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -30.50% | -17.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.43% | -1.23% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -9.89% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 4.00% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и PRWAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 3.18%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | PRWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.55% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 10.59% | +20.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 13.29% | +15.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 17.61% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.72% | +3.19% |
Сравнение комиссий MGQIX и PRWAX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и PRWAX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 8.29% | 8.35% | 9.22% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and PRWAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRWAX has higher volatility (3.55%) compared to MGQIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs PRWAX's -55.06%.
PRWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и PRWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор