PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGNI с SMH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MGNI returned 3.22%/yr vs 38.61%/yr for SMH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.22% против 38.61% соответственно.

MGNI

1 день
-5.30%
1 месяц
30.32%
С начала года
6.72%
6 месяцев
4.84%
1 год
-16.37%
3 года*
9.42%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
3.22%

SMH

1 день
2.90%
1 месяц
5.77%
С начала года
76.85%
6 месяцев
74.89%
1 год
132.14%
3 года*
63.82%
5 лет*
38.94%
10 лет*
38.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNI
Magnite, Inc.		6.72%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		76.85%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between MGNI and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.37

The correlation between MGNI and SMH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с TTDMGNI с SBER.MEMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

MGNI vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNISMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
3.82

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.94

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.56

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

8.90

-9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

32.08

-32.50

MGNI vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и SMH

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNISMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-84.96%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-14.93%

-42.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-35.74%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-45.30%

-39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

-45.30%

-45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.97%

-4.79%

-67.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.85%

-41.00%

-23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

4.13%

+34.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и SMH

Magnite, Inc. (MGNI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 19.09% и 18.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNISMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

18.79%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.83%

29.21%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

34.82%

+22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.06%

35.84%

+39.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.71%

32.97%

+43.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и SMH

MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

MGNI and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (19.09%) compared to SMH (18.79%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор