Сравнение MGNI с SMH
MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, MGNI returned 3.12%/yr vs 34.90%/yr for SMH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 3.12% против 34.90% соответственно.
MGNI
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 32.13%
- С начала года
- 17.07%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -7.81%
- 10 лет*
- 3.12%
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам MGNI и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 17.07% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between MGNI and SMH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between MGNI and SMH shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. SMH — Ранг доходности на риск
MGNI
SMH
Сравнение MGNI c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 5.47 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 18.72 | -19.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и SMH
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -84.96% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -16.80% | -40.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.77% | -35.74% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.92% | -45.30% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -45.30% | -45.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.26% | -16.80% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -40.93% | -23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.35% | 4.90% | +34.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и SMH
Magnite, Inc. (MGNI) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 15.97% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 16.50% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.28% | 31.68% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 37.04% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 36.21% | +38.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.79% | 33.16% | +43.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и SMH
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MGNI and SMH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to MGNI (15.97%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор