Сравнение MGNI с QQQ
MGNI (Magnite, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MGNI returned 3.58%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 22.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.58% против 21.01% соответственно.
MGNI
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 33.62%
- С начала года
- 22.67%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 3.58%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам MGNI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 22.67% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MGNI and QQQ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between MGNI and QQQ has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MGNI
QQQ
Сравнение MGNI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.29 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 8.13 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и QQQ
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -82.97% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -11.96% | -45.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.77% | -22.77% | -35.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.92% | -35.12% | -47.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -35.12% | -55.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.78% | -5.29% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.87% | -32.66% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.31% | 3.36% | +35.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и QQQ
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 7.53% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.33% | 15.52% | +28.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 18.69% | +38.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.07% | 22.81% | +52.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.78% | 22.44% | +54.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и QQQ
MGNI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MGNI and QQQ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (18.08%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор