PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGNI с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGNI с TTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGNI (Magnite, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -13.85%/yr vs -25.60%/yr for TTD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGNI и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnite, Inc. (MGNI) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGNI показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -54.35%.

MGNI

1 день
-5.30%
1 месяц
30.32%
С начала года
6.72%
6 месяцев
4.84%
1 год
-16.37%
3 года*
9.42%
5 лет*
-13.85%
10 лет*
3.22%

TTD

1 день
-2.09%
1 месяц
-21.87%
С начала года
-54.35%
6 месяцев
-54.54%
1 год
-75.17%
3 года*
-38.70%
5 лет*
-25.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGNI и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGNI
Magnite, Inc.		6.72%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-54.35%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between MGNI and TTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.51

The correlation between MGNI and TTD shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGNI:

$2.56B

TTD:

$8.26B

EPS

MGNI:

$1.05

TTD:

$0.89

Коэффициент P/E

MGNI:

16.46

TTD:

19.51

Коэффициент PEG

MGNI:

0.00

TTD:

0.26

Коэффициент P/S

MGNI:

3.62

TTD:

2.84

Коэффициент P/B

MGNI:

2.79

TTD:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

MGNI:

$722.55M

TTD:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

MGNI:

$458.33M

TTD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

MGNI:

$150.13M

TTD:

$725.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnite, Inc.

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.MEMGNI с QQQ
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL

Доходность на риск

MGNI vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGNI c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGNITTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-1.18

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-2.16

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.69

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.93

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-1.28

+0.86

MGNI vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGNI на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGNI и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGNI и TTD

Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки TTD в -87.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGNITTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.30%

-87.58%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.77%

-80.69%

+22.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.95%

-87.58%

+29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.35%

-87.58%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.97%

-87.58%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.85%

-27.47%

-37.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

58.58%

-19.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGNI и TTD

Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с The Trade Desk, Inc. (TTD) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGNITTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

16.43%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.83%

41.11%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.74%

63.93%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.06%

66.96%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.71%

68.35%

+8.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGNI и TTD

Ни MGNI, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGNI и TTD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
164.37M
688.86M
(MGNI) Общая выручка
(TTD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MGNI и TTD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Magnite, Inc. и The Trade Desk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
63.3%
73.6%
Активы портфеля
MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

TTD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

TTD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

TTD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

MGNI and TTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (19.09%) compared to TTD (16.43%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs TTD's -87.58%.

MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGNI и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор