Сравнение MGNI с TTD
MGNI (Magnite, Inc.) and TTD (The Trade Desk, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while TTD operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -12.38%/yr vs -18.22%/yr for TTD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и TTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -44.60%.
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
TTD
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -44.60%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -72.35%
- 3 года*
- -34.65%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и TTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
TTD The Trade Desk, Inc. | -44.60% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
Correlation
The correlation between MGNI and TTD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between MGNI and TTD shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.20B
TTD:
$10.03B
MGNI:
$1.05
TTD:
$0.89
MGNI:
14.13
TTD:
23.68
MGNI:
0.00
TTD:
0.31
MGNI:
3.10
TTD:
3.45
MGNI:
2.40
TTD:
4.09
MGNI:
$722.55M
TTD:
$2.97B
MGNI:
$458.33M
TTD:
$2.31B
MGNI:
$150.13M
TTD:
$725.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. TTD — Ранг доходности на риск
MGNI
TTD
Сравнение MGNI c TTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNI | TTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.71 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.93 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.30 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.13 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.27 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MGNI и TTD
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки TTD в -85.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и TTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -85.60% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -77.62% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -85.60% | +27.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -85.60% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.95% | -84.93% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -27.14% | -37.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 55.58% | -17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и TTD
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 17.69%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | TTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 19.11% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 40.85% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 64.22% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 67.34% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.56% | 68.47% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и TTD
Ни MGNI, ни TTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и TTD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и The Trade Desk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и TTD
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and TTD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (19.11%) compared to MGNI (17.69%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs TTD's -85.60%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и TTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор