Сравнение MGNI с PUBM
MGNI (Magnite, Inc.) and PUBM (PubMatic, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while PUBM operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MGNI returned -12.38%/yr vs -15.36%/yr for PUBM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и PUBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у PUBM с доходностью 33.93%.
MGNI
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 0.09%
PUBM
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 30.55%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- -13.77%
- 5 лет*
- -15.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и PUBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | -8.44% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 65.46% |
PUBM PubMatic, Inc. | 33.93% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | 21.78% | -5.06% |
Correlation
The correlation between MGNI and PUBM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between MGNI and PUBM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.20B
PUBM:
$559.79M
MGNI:
$1.05
PUBM:
-$0.37
MGNI:
3.10
PUBM:
2.00
MGNI:
2.40
PUBM:
2.23
MGNI:
$722.55M
PUBM:
$281.67M
MGNI:
$458.33M
PUBM:
$178.08M
MGNI:
$150.13M
PUBM:
$12.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. PUBM — Ранг доходности на риск
MGNI
PUBM
Сравнение MGNI c PUBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGNI | PUBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.07 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGNI | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.21 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MGNI и PUBM
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке PUBM в -91.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и PUBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -91.02% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -54.06% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -73.86% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -85.21% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.95% | -83.01% | +7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -70.69% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 34.31% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и PUBM
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 15.98%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.69% | 15.98% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 33.59% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 69.83% | -12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.19% | 66.42% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.56% | 72.56% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и PUBM
Ни MGNI, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и PUBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и PUBM
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and PUBM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (17.69%) compared to PUBM (15.98%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs PUBM's -91.02%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и PUBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор