PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с XJH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while XJH is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 8.29%/yr vs 8.72%/yr for XJH. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 15.24%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

XJH

1 день
-0.75%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
8.80%
С начала года
15.24%
1 год
22.06%
3 года*
12.98%
5 лет*
8.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и XJH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.49%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		15.24%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%5.46%

Correlation

The correlation between MGMT and XJH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between MGMT and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и XJH

Секторы
MGMT
XJH

Промышленность

25.0%
25.7%

Технологии

15.2%
16.4%

Финансовые услуги

12.6%
14.0%

Энергетика

12.1%
3.5%

Сырьевые материалы

11.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.7%

Здравоохранение

6.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.2%

Недвижимость

1.7%
8.1%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Промышленность

MGMT
25.0%
XJH
25.7%

Технологии

MGMT
15.2%
XJH
16.4%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
XJH
14.0%

Энергетика

MGMT
12.1%
XJH
3.5%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
XJH
5.8%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
XJH
9.7%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
XJH
9.7%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
XJH
1.1%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
XJH
4.2%

Недвижимость

MGMT
1.7%
XJH
8.1%

Коммунальные услуги

MGMT

-

XJH
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

MGMT vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.04

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.31

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

8.46

-2.46

MGMT vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и XJH

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-25.07%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-9.61%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-24.56%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.07%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.78%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-6.70%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.62%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и XJH

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.60%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.30%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

16.38%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

19.92%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

19.79%

-0.31%

Сравнение комиссий MGMT и XJH

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и XJH

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and XJH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGMT has higher volatility (4.08%) compared to XJH (3.60%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs XJH's -25.07%.

On 5-year performance, XJH leads with 8.72% vs 8.29% for MGMT. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XJH has performed better with a 8.72% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

XJH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.12% for XJH.

MGMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор