Сравнение MGLBX с SPMO
MGLBX (Marsico Global Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, MGLBX returned 19.64%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGLBX charges 1.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности MGLBX и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGLBX показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции MGLBX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 19.64% против 20.77% соответственно.
MGLBX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 19.64%
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам MGLBX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | 15.82% | 27.15% | 40.57% | 35.38% | -34.54% | 10.96% | 81.92% | 27.18% | -4.50% | 40.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between MGLBX and SPMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between MGLBX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGLBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MGLBX
SPMO
Сравнение MGLBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGLBX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.47 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 13.52 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.49 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.25 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MGLBX и SPMO
Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -30.95% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.70% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -20.13% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -22.74% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -30.95% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.46% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -4.60% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.26% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGLBX и SPMO
Текущая волатильность для Marsico Global Fund (MGLBX) составляет 6.76%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.39% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 14.49% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 17.70% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.30% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 20.31% | +2.75% |
Сравнение комиссий MGLBX и SPMO
MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGLBX и SPMO
Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | 10.47% | 12.13% | 3.42% | 1.98% | 4.37% | 17.97% | 24.53% | 0.00% | 1.16% | 9.25% | 0.00% | 11.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
MGLBX and SPMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (7.39%) compared to MGLBX (6.76%). In terms of maximum drawdown, MGLBX dropped -59.60% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGLBX и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор