Сравнение MGLBX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGLBX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGLBX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | -3.97% | 27.15% | 40.57% | 35.38% | -34.54% | 10.96% | 81.92% | 27.18% | -4.50% | 40.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGLBX имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции SPMO немного отстают с 17.41%.
MGLBX
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 17.68%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGLBX и SPMO
MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
MGLBX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
MGLBX
SPMO
Сравнение MGLBX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGLBX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.60 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.96 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 6.90 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.93 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между MGLBX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGLBX и SPMO
Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGLBX Marsico Global Fund | 12.63% | 12.13% | 3.42% | 1.98% | 4.37% | 17.97% | 24.53% | 0.00% | 1.16% | 9.25% | 0.00% | 11.04% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MGLBX и SPMO
Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.60% | -30.95% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.70% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.08% | -22.74% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.08% | -30.95% | -12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -7.31% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -4.66% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGLBX и SPMO
Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGLBX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 7.22% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 12.80% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 22.77% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 19.08% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 20.09% | +2.78% |