PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGLBX показывает доходность -3.97%, а GAOAX немного выше – -3.89%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 17.68% против 5.74% соответственно.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий MGLBX и GAOAX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

MGLBX
Marsico Global Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

MGLBX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.47

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.17

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между MGLBX и GAOAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и GAOAX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и GAOAX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-29.02%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-8.95%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-29.02%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-29.02%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-7.61%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.01%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.20%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и GAOAX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

4.98%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

7.55%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

11.53%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

11.03%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

10.81%

+12.06%