PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.29%/yr vs 10.98%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%.

MGKQX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.14%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-10.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и UCEQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.00%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%6.73%

Correlation

The correlation between MGKQX and UCEQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.84

The correlation between MGKQX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

MGKQX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.52

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.48

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.45

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

15.48

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.52

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.31

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и UCEQX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-35.33%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-8.96%

-17.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-15.64%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-25.24%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-0.68%

-19.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-4.87%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

1.99%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и UCEQX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.72%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

9.72%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.48%

12.27%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.27%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

16.50%

+7.27%

Сравнение комиссий MGKQX и UCEQX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и UCEQX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and UCEQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGKQX has higher volatility (6.88%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор